A Estação de Trem de Campo Grande foi inaugurada no dia 2 de dezembro de 1878, construída em um terreno vendido ao governo federal por Manuel Fernandes Barata. O projeto original, no entanto, previa a construção na área onde se localiza a Estrada Rio do A, mas uma comissão presidida pelo professor Francisco Alves da Silva Castilho (o Professor Castilho, nome de uma rua em Campo Grande) se dirigiu à diretoria da Estrada de Ferro D. Pedro II, argumentando que a estação deveria ficar perto da sede do “arraial”, como a área do atual centro de Campo Grande se chamava na época. E assim foi feito.
Com o tempo, a estação seria ampliada e a passagem de nível substituída por um túnel, ligando o lado das ruas Coronel Agostinho e Augusto Vasconcelos (antiga Rua da Estação) ao lado das ruas Barcelos Domingos e Campo Grande. No dia 3 de junho de 1945, a estação recebeu a visita do presidente Getúlio Vargas e grande comitiva para inaugurar a eletrificação dos trens entre Bangu e Campo Grande.
